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标的带量上行 11月期权策略上线

时间:2019/11/4 19:09:34  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。  备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓(当月合约临到期前,向次月合约移仓)即可。  ...
    本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

  备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓(当月合约临到期前,向次月合约移仓)即可。

  风险提示:备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。

  建仓观点:2019年11月4日。短期看标的似有重回上升通道之势,后将冲击前高。但经过上周五大涨,今日起手建仓,考虑使用卖出比率认购,降低看涨成本。

  上周五标的全天震荡上行,接近全天最高价收盘。期权盘面上,隐波震荡下行,市场情绪相对平静。带量上涨过后,今日如何介入市场才是重点。期权策略上,以目前11月隐波绝对价位以及微笑结构看,基于对后市维持震荡上行,且或有惊喜的判断,建议使用初始卖出比率认购(卖K1+买K2认购,1:N,K1<K2,N>1)入场,总delta为正。建议此时的卖出比率认购两腿之间尽量靠拢,K2选择偏虚合约更有优势。虽说卖出比率认购在缓涨行情中将面临亏损,但若标的快速冲刺前高,则微笑右端或将被带起,如此一来,持仓会有惊喜收益。与此同时,更重要的是,我私以为,标的今起或将重回缓缓震荡模式,那这样更好,利于持仓。总之且看且调,先看今天市场给我们什么吧~

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